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퀀트 투자 기준 - 한국 개별 주식 포트폴리오를 알아보자! 1. 가치지표가 우수한 주식은 수익 높 예 ) PSR, PGPR, POR, PER 와 이 4개 지표를 통합한 가치주 전략 2. 성장지표가 우수한 주식의 수익 높 예) 매출성장률, 영업이익성장률, 순이익성장률, 매출총이익성장률 과 4개 지표를 통합한 성장주 전략 3. 가치지표와 성장지표가 우수한 성장가치주도 수익 높 4. 대형주 수익 낮 대형주 투자를 원한다면 퀀트 투자하라. 1분위 수익이 10분위 수익보다 높 5. 소형주 수익 높 소형주 내 퀀트 전략의 수익은 대형주보다 높 6. 개별 주식 전략은 연복리수익률이 매우 높, MDD도 덩달아 높아서 투자자가 버티기 어렵다.

매출액 -매출원가 = 매출총이익 - 판매관리비 ( 판매비 + 관리비 ) = 영업이익 + 금융수익 / - 금융비용 + 기타수익 / - 기타비용 = 법인세차감전순이익 - 법인세 = 당기순이익 PSR ( Price-Sales Ratio ) : 시가총액 / 매출액 ( 소형주에 성과 굳 ) PGPR ( Price-Gross Profits Ratio ) : 시가총액 / 매출총이익 ( 소형주에 성과 굳 ) POR ( Price-Operating Earnings Ratio ) :시가총액 / 영업이익 ( 소형주에 성과 굳 ) PER ( Price-Earnings Ratio ) : 시가총액 / 순이익 ( 소형주에 성과 굳 ) PRR ( Price-R&D Ratio ) : 시가총액 / 연구개발비 PLR ( Price-Lab..

현금흐름표는 기업 현금의 유입과 유출 내용을 기록한 재무제표임 영업활동현금흐름, 투자활동현금흐름, 재무활동현금흐름 1. 영업활동현금흐름 기업 영업을 통해 들어오거나 나가는 현금 + 되면 영업 활동으로 돈이 많이 들어온 것이고, 굳! - 장기적인 마이너스는 기업 상태가 매우 안좋은 것임 2. 투자활동현금흐름 기업의 투자행위로 들어오거나 나가는 현금 가장 중요한 활동은 '설비 투자' , 이 외에 투자부동산 매수/매도, 주식 매수/매도도 포함임 정상적인 투자 활동을 하는 기업이라면, - 가 투자활동으로 인한 지출중임! ( + 케이스는 매도로 인한 현금흐름 플러스???) 3. 재무활동현금흐름 자금 조달 관련 현금이 들어오고 나가는 것 현금의 차입/상환, 신주발행을 통한 현금유입, 배당금 지출 등이 포함 1. 영..