[주식] 퀀트 - 기타 가치주 전략

 

퀀트 투자 기준 - 한국 개별 주식 포트폴리오를 알아보자!

 

1. 가치지표가 우수한 주식은 수익 높

예 ) PSR, PGPR, POR, PER 와 이 4개 지표를 통합한 가치주 전략

 

2.  성장지표가 우수한 주식의 수익 높

예) 매출성장률, 영업이익성장률, 순이익성장률, 매출총이익성장률 과 4개 지표를 통합한 성장주 전략

 

3. 가치지표와 성장지표가 우수한 성장가치주도 수익 높

 

4. 대형주 수익 낮

대형주 투자를 원한다면 퀀트 투자하라. 1분위 수익이 10분위 수익보다 높

 

5. 소형주 수익 높

소형주 내 퀀트 전략의 수익은 대형주보다 높

 

6. 개별 주식 전략은 연복리수익률이 매우 높, MDD도 덩달아 높아서 투자자가 버티기 어렵다.